L'historique public

Notre registre de précision

Le registre mensuel se construit jour après jour — chaque lecture est notée après un mois complet de cotation, et le taux final apparaîtra automatiquement dès que l'échantillon sera assez grand. Jamais de chiffres inventés ici — et la transparence du jour est juste en dessous.

51.6 % — notre taux de réussite directionnel sur 2 569 lectures notées, portant sur 279 marchés distincts de 5 classes d'actifs. Chaque lecture est notée 21 séances après son émission.

À lire face à sa propre référence. Acheter et conserver les mêmes marchés sur les mêmes fenêtres donne 62,7 % sur ce même registre : notre 51,6 % se situe donc 11,1 points en dessous de ne rien faire du tout. Nous publions l'écart parce qu'un taux de réussite sans sa référence n'est pas un résultat.

Mesuré le 2026-09-11. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Niveaux de confiance sur le registre complet

Comment lire cette quatrième colonne. Le niveau « Verdict confirmé » contient 1 009 jugements haussiers et 0 baissiers ; « Biais » en contient 0 haussiers et 0 baissiers. Quand tous les jugements d'un niveau pointent vers le haut, son taux de réussite doit être comparé à la fréquence à laquelle ces mêmes marchés sont montés — pas à zéro, ni à un tirage à pile ou face. C'est exactement ce qu'est la quatrième colonne, et le nombre entre parenthèses est tout l'avantage réel : 0,0 points pour « Verdict confirmé » et — pour « Biais ».

Chaque carte porte son niveau le jour de son émission et est notée sur ce niveau, jamais sur une règle ultérieure. 2 569 jugements antérieurs à la règle ont reçu leur niveau du registre lui-même ; le test indépendant des niveaux commence avec la première carte scellée avec son niveau.

Lignes sorties de l'évaluation : 352. Elles ne sont pas comprises dans les comptes ci-dessus. Pourquoi elles sont sorties : 270 parce que la source du prix a changé entre le jour du jugement et le jour de l'évaluation, 55 sans bougie correspondante à l'horizon d'évaluation, et 27 au symbole ambigu. Tous ces noms figurent dans le fichier du registre que nous publions.

L'indicateur MM V-Shape sur MetaTrader — un produit distinct du rapport quotidien

Ces trades ne viennent pas des lectures directionnelles quotidiennes auxquelles vous vous abonnez. Ils viennent du journal de signaux de notre indicateur MM V-Shape sur MetaTrader, sur des unités de temps plus courtes, chacun avec un stop et un objectif. Nous le publions ici parce qu'il répond à une question que le tableau des niveaux ne peut pas trancher : un taux de réussite sous 50 % peut payer quand le gain moyen dépasse la perte moyenne.

446 trades clôturés : 44 % de gagnants · ratio gain/risque moyen 2,41 · net +93R · +0,21R par trade, après déduction du spread et du slippage. Le profit vient du gain moyen supérieur à la perte moyenne, pas du taux de réussite.

Aujourd'hui : nous avons dit — et voilà ce qui s'est passé

(exemple du rapport en arabe) Mis à jour chaque jour : les lectures du jour à côté de ce que le marché a réellement fait — les erreurs sont publiées exactement comme les réussites.

Comment travaillons-nous ?

Nous analysons chaque marché avec plusieurs outils quantitatifs (cycles temporels, analogues historiques, schéma saisonnier et momentum multi-horizons) — mais seuls les outils qui passent notre test strict ont voix au chapitre sur le biais statistique ; le reste devient du contexte rédigé dans la carte. Chaque lecture est consignée le jour de son émission et notée après un mois de cotation — rien n'est supprimé, rien n'est maquillé.